С помощью LINQPad можно выполнять LINQ-запросы к БД, XML-документам и объетам. Программа снабжена более 200 обучающими примерами и является хорошим средством обучения LINQ.
Много небольших утилит, помогающих работе с LINQ можно найти на странице книги "C# 3.0 in a Nutshell" http://www.albahari.com/nutshell/extras.html